bonds / 20Y / 利付国庫債券（20年）第94回
銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券（20年）第94回 |
|---|
| ISIN | — |
|---|
| 回号 | 94 |
|---|
| クーポン(%) | 2.1% ・ 半年払 |
|---|
| 発行日 | 2007-04-27 |
|---|
| 償還日 | 2027-03-20 （残存 0.5年） |
|---|
| 残高 | 1.7兆円 （2026-03-31・出典：財務省） |
|---|
| 発行累計額 | 2.3兆円 （年報・年度末基準） |
|---|
| 発行根拠法 | 4条特例出納特例借換前倒財投 |
|---|
| ストリップス分離元本 | 13億円 （2026-06-30） |
|---|
| SLF利用（補完供給） | 直近30日 —／ 累計 1,105億円（最終利用 2026-07-22・出典：日本銀行） |
|---|
| 日銀保有 | 1.1兆円（61.6%）（基準日 2026-08-31・出典：日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値） |
|---|
| 状態 | 現存 |
|---|
計算結果
| 単利 | 2.100 % |
|---|
| 複利利回り | 2.0995 % |
|---|
| 経過利子 | 1.018356 円（177日）/ 100円 |
|---|
| 受渡代金 | — |
|---|
| 修正デュレーション | 0.50 |
|---|
| マコーレー・デュレーション | 0.51 |
|---|
| DV01 | — |
|---|
| コンベクシティ | 0.5 |
|---|
計算値は入力価格に基づく試算値。
キャッシュフロー予定
| 日付 | 種別 | 金額（額面100あたり） |
|---|
| 2026-09-20 | 利子 | 1.050 |
| 2027-03-20 | 利子+償還 | 101.050 |
関連入札
ホライズン・トータルリターン（保有期間損益） 受渡 2026-09-13 ・ CMT 2026-09-09
| CMT補間利回り（残存0.5年） | 1.557 % → 参考価格 100.277 |
|---|
| G-spread（対CMT補間） | — |
|---|
| 保有期間 | シナリオ | 期末利回り | 期末価格 | クーポン等 | トータルリターン | 年率 |
|---|
| 3ヶ月 2026-12-13 | -50bp | 1.057 | 100.284 | -0.535 | -0.52% | -2.09% |
| -25bp | 1.307 | 100.217 | -0.535 | -0.59% | -2.35% |
| カーブ不変（ロールダウン） | 1.557 | 100.151 | -0.535 | -0.65% | -2.61% |
| +25bp | 1.807 | 100.085 | -0.535 | -0.72% | -2.87% |
| +50bp | 2.057 | 100.019 | -0.535 | -0.78% | -3.13% |